Η Αιανή, "πόλις Μακεδονίας", σύμφωνα με τον ιδρυτικό μύθο που διέσωσε ο Στέφανος Βυζάντιος, κτίστηκε από τον Αιανό, γιο του βασιλιά Ελύμου. Ήταν πρωτεύουσα του βασιλείου της Ελιμιώτιδας, το οποίο με τα υπόλοιπα ελληνικά βασίλεια (Ορεστίδας, Εορδαίας, Τυμφαίας, Λυγκηστίδας, Πελαγονίας, Δερριόπου) αποτελούσαν την Άνω Μακεδονία των αρχαίων.

Η συστηματική ανασκαφική έρευνα στους αρχαιολογικούς χώρους της Αιανής και γενικότερα η φροντίδα για όλο τον Νομό Κοζάνης άρχισε το 1983 και συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Ο αρχαιολογικός πλούτος της Αιανής επέβαλε την ίδρυση ενός μεγάλου και σύγχρονου Αρχαιολογικού Μουσείου. Το Μουσείο θεμελιώθηκε το 1992 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2002. Φιλοξενεί τις προϊστορικές και τις κλασικές αρχαιότητες της Αιανής και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τα χιλιάδες ευρήματα, που προήλθαν από τις σωστικές ανασκαφές της κατασκευής του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

O εκθεσιακός χώρος του Μουσείου της Αιανής περιλαμβάνει προθάλαμο με πωλητήριο, βεστιάριο και έξι αίθουσες για την έκθεση ευρημάτων από την αρχαία Αιανή και ελάχιστα από τον περίγυρό της, ενώ η έβδομη μικρή αίθουσα προορίζεται για περιοδικές εκθέσεις ευρημάτων από τον Νομό Κοζάνης. Η έκθεση, οργανωμένη χρονολογικά και θεματικά, παρουσιάζει τρεις παράλληλους άξονες:
- Την ιστορική εξέλιξη της αρχαίας Αιανής, πρωτεύουσας της Ελιμιώτιδας, ενός βασιλείου από τα ισχυρότερα της Άνω Μακεδονίας, και της ευρύτερης περιοχής, από τα προϊστορικά μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια.
- Τις ενότητες των ευρημάτων που ήρθαν στο φως στους διάφορους τομείς της συστηματικής ανασκαφής (πόλη, νεκροταφεία, χώρα) αλλά και τα σύνολα που προέρχονται από σωστικές ανασκαφές.
- Την καθημερινή ζωή και τους θεσμούς στην αρχαιότητα, όπως προβάλλονται μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα.